Medida de volatilidade forex

Como medir a volatilidade.

Ação de preço e Macro.

A volatilidade é a mensuração das variações de preços ao longo de um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.

Análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante.

Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.

Um componente-chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem grande & lsquo; & rsquo; ou a condição geral do mercado comercializado. Discutimos as condições do mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça, incluímos algumas dicas para que os comerciantes qualificassem a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.

Neste artigo, iremos levar a discussão um passo adiante concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições do mercado: a volatilidade.

A volatilidade é a mensuração das variações de preços: grandes movimentos / mudanças de preços são indicativos de alta volatilidade, enquanto os menores movimentos de preços são de baixa volatilidade.

Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permite o lucro. Variações de preços maiores significam mais potencial de lucro, pois há mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?

Os perigos da volatilidade.

O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: tal como dissemos acima, níveis mais elevados de volatilidade significam movimentos maiores nos preços; e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.

Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode implicar movimentos de preços maiores contra o comerciante, bem como em seus Favor.

Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar significativamente mais risco do que benefício.

A razão para isso é o erro número um que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.

Então, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade comercial, saiba que o gerenciamento de riscos é uma necessidade ao negociar esses ambientes de maior volatilidade. O não cumprimento dos riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.

Rácio verdadeiro médio.

O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata de medir a volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (o mesmo cavalheiro que criou RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX), e é projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado.

True Range é especificado como o maior de:

Alto do período atual, menos o menor do período atual. O máximo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior. O baixo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior.

Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o alcance verdadeiro do & lsquo; & rsquo; Então, o maior dos três números acima é o & lsquo; true range, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.

Uma vez que esses valores são computados, eles podem ser calculados em média durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos são comuns). O resultado é Average True Range.

No gráfico abaixo, nós adicionamos ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o alcance dos movimentos de preços aumentar:

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.

Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem a empregar. Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.

Usando ATR como um Filtro de Volatilidade.

Assim como vimos no nosso artigo de negociação de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.

Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurá-lo para mudar. Isto significa que os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade ao negociar o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou podem procurar trocar a ruptura (aumento da volatilidade).

A diferença entre as duas condições é enorme; Como os comerciantes da gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os comerciantes de fuga estão olhando para fazer exatamente o oposto.

Além disso, os comerciantes de alcance têm o luxo de suporte e resistência bem definidos para parar a colocação; enquanto os comerciantes de breakout não. E, enquanto os breakouts podem levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falhas falsas podem ser abundantes, e a negociação do processo geralmente requer taxas de risco-recompensa mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).

Usando ATR para Gerenciamento de Riscos.

Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo.

Como a ATR se baseia em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá juntamente com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade.

O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD indicaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; no USDJPY indicaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas aumentarão ou diminuirão também.

Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem colocando paradas com base no valor da ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutimos a premissa extensamente no artigo, Managing Risk wi t h ATR.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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A volatilidade é a mudança nos retornos de um par de moedas em um período específico, anualizado e reportado em termos percentuais. Quanto maior o número, maior o movimento do preço durante um período de tempo. Existem várias maneiras de medir a volatilidade, bem como diferentes tipos de volatilidade.

A volatilidade pode ser usada para medir as flutuações de uma carteira ou ajudar a determinar o preço das opções em pares de moedas. Compreender e aprender a medir a volatilidade nos mercados de câmbio é uma obrigação para todo comerciante sério.

Diferentes tipos de volatilidade.

Existem dois tipos específicos de volatilidade. O que já aconteceu é conhecido como volatilidade histórica, enquanto o que os participantes do mercado pensam que vai acontecer é referido como volatilidade implícita. O primeiro, pode ser usado para prever o último, mas o último é uma entrada no mercado, determinada pelas pessoas que participam do mercado de opções forex.

A estimativa do mercado sobre o quanto um par de moedas flutuará durante um certo período no futuro é conhecida como volatilidade implícita. Os comerciantes de opções podem usar um índice de volatilidade monetária para opções de preços em pares de moedas. A volatilidade implícita geralmente é considerada uma medida de sentimento. Quando os mercados cambiais são complacentes, a volatilidade implícita é relativamente baixa, mas quando o medo se infiltra no ambiente de mercado, aumenta a volatilidade implícita.

A volatilidade implícita é usada para Opções de moeda de valor.

A volatilidade implícita é um componente crítico das avaliações de opções. Existem dois tipos principais de opções em pares de moedas - uma opção de compra e uma opção de venda. Uma opção de compra é o direito, mas não a obrigação de comprar um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. A taxa de câmbio em que o par de moedas será negociado é referido como o preço de exercício, enquanto a data em que a opção amadurece é chamada de data de vencimento.

As opções de Forex são cotadas pelos negociantes nos mercados de divisas de duas formas diferentes. Os negociantes às vezes citam um número que descreve a volatilidade esperada para uma opção específica que expira em uma determinada data.

Às vezes, eles citam o preço da opção. As opções em futuros de divisas são sempre cotadas como um preço. As opções sobre os fundos negociados em câmbio também são cotadas como um preço.

O preço de uma opção de moeda incorpora a volatilidade do mercado de um par de moedas; qual é o quanto os participantes do mercado acreditam que um mercado se moverá em uma base anualizada. Se você é um comerciante de opções de moeda ativo, provavelmente estará ciente da volatilidade implícita de cada par de moedas principais. Para aqueles que não estão negociando opções ativamente, existem algumas ferramentas que você pode usar para encontrar as volatilidades implícitas das opções atuais.

Determinar a volatilidade implícita de um instrumento financeiro exige certos insumos. A equação é um modelo de preços de opções. O modelo de preços de opções mais utilizado e famoso é o modelo de precificação de opções Black Scholes.

Opções de câmbio Preços.

Um modelo de preços de opções usa vários insumos que incluem o preço de exercício da opção (que é uma taxa de câmbio), a data de vencimento da opção, a taxa de câmbio atual, a taxa de juros de cada moeda, bem como a volatilidade implícita da opção forex. O cálculo determina a probabilidade de a taxa de câmbio subjacente estar acima ou abaixo do preço de exercício, dependendo se você está gerando um preço para uma chamada ou uma opção de venda.

Todas as entradas para o modelo de Black Scholes Pricing estão relacionadas entre si e, portanto, se você conhece o preço da opção, você pode atrasar a volatilidade implícita da opção forex. Então, se você ver o preço de uma opção (ou o spread de oferta de oferta de uma opção), você pode usar um modelo de preços de opções para encontrar a volatilidade implícita do par de moedas.

Uma calculadora de opções simples permitirá que você insira um preço e encontre a volatilidade da opção fx de um instrumento de moeda específico.

Outra maneira simples de obter a volatilidade de um ETF de moeda é usar o Yahoo Finance. O exemplo de cadeia de opções acima mostra um preço de opção de um mês mais próximo do dinheiro ($ 106), implicou volatilidade de 7,73%. Esta é uma maneira de estimar o que as opções que os comerciantes acreditam ser o movimento do FXE (Currencyshares Euro Trust) ao longo do próximo ano.

Uma vez que você sabe onde a volatilidade implícita atual é, é útil entender onde foi no passado. Existem algumas versões gratuitas de software que lhe mostrarão volatilidade histórica. Ivolatility, oferece uma tabela de volatilidade forex que pode ajudá-lo a determinar o nível relativo de volatilidade implícita. A versão gratuita mostra o índice de volatilidade fx implícita na ETF de moeda por 52 semanas e é útil para determinar a força relativa da volatilidade implícita presente.

Existem alguns pacotes de software disponíveis que lhe permitirão visualizar a volatilidade histórica a longo prazo sobre os futuros de divisas, bem como os ETF de moeda. Este tipo de software permitirá que você execute muitos tipos diferentes de estudos de análise técnica sobre a volatilidade histórica. Uma vez que a volatilidade implícita é geralmente um processo de reversão médio, você pode usar diferentes estudos técnicos que medem isso - como o indicador de bandas de Bollinger.

Métodos técnicos para medir a volatilidade.

O indicador de bandas de Bollinger mostra uma banda de desvio de 2 padrões acima e abaixo da média móvel de 20 dias. Esses padrões podem ser alterados, dependendo de quão ampla você acredite que a distribuição deve ser. Então, você pode usar um desvio padrão de 3 em uma média móvel de 50 dias, se preferir.

Quando o índice de volatilidade implícita atinge a banda Bollinger alta, que é 2 desvios padrão acima da média móvel de 20 dias, a volatilidade implícita pode ser considerada rica, e quando a volatilidade implícita atinge a banda Bollinger baixa (2 desvios padrões abaixo dos 20- média móvel do dia), o nível é considerado barato. Este tipo de análise ajuda as estratégias baseadas na volatilidade implementada pelo comerciante forex.

Além disso, você pode usar bandas de Bollinger para avaliar a volatilidade de qualquer segurança. A diferença da mudança nas bandas de Bollinger (mudança nos desvios padrão) é uma medida de volatilidade histórica. A largura da banda de Bollinger é uma medida da diferença entre a banda Bollinger alta menos a banda Bollinger baixa. À medida que a largura da banda de Bollinger se expande, a volatilidade histórica está aumentando e, quando a largura da banda de Bollinger contrata a volatilidade histórica está caindo.

Compreensão da volatilidade histórica.

Além de avaliar a volatilidade implícita para determinar quão volátil o mercado poderia ser, você também pode avaliar o que aconteceu no passado para determinar a volatilidade futura. Isso é conhecido como volatilidade histórica. A volatilidade histórica nos diz o quanto o mercado se moveu em uma base anualizada. A volatilidade histórica é calculada definindo vários parâmetros.

Primeiro, você precisa decidir sobre o período em que você está calculando a mudança de preço. A volatilidade histórica é calculada pela análise dos retornos; qual é a mudança no valor de um par de moedas. O período básico pode ser uma mudança de um dia, que é freqüentemente usada, ou uma mudança de 1 semana ou 1 mês. Você também precisará determinar quantos períodos você planeja usar no cálculo.

Este processo pode ser facilmente realizado com excel ou usando uma calculadora. O que você realmente está tentando calcular é o desvio padrão, que é o desvio médio quadrado da média. A última coisa que você precisa fazer é anualizar o número multiplicando a volatilidade pela raiz quadrada do tempo, que é o dia em um ano. O número de saída é um valor percentual que indica o movimento anualizado dos retornos de um par de moedas.

Você pode usar diferentes ferramentas de análise técnica para ajudá-lo a avaliar a volatilidade histórica. Há muitas vezes que a volatilidade implícita atual é maior ou menor que a volatilidade histórica. Lembre-se de que a volatilidade histórica representa o passado e a volatilidade implícita representa o que os comerciantes acreditam que será o futuro.

Outro indicador estatístico amplamente utilizado para medir a volatilidade histórica é o indicador Average True Range (ATR) desenvolvido por J. Welles Wilder. Este indicador foi desenvolvido para medir os movimentos reais de uma garantia para implementar estratégias de negociação em torno da volatilidade. O intervalo verdadeiro médio difere de uma fórmula de intervalo padrão, pois incorpora lacunas na ação de preço.

A técnica usada por Wilder foi incorporar valores absolutos que garantem números positivos. A chave é medir a distância entre dois pontos independentemente da direção.

Então, por que você quer saber a volatilidade histórica de um par de moedas? Uma razão importante é que pode ajudá-lo a gerenciar seu risco. A maioria dos comerciantes não considera suficientemente os riscos de negociação. No entanto, o comerciante sério entende e incorpora volatilidade no seu plano de negociação.

Se você está gerenciando um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas, é útil entender os riscos globais de seu portfólio. Valor em risco (VAR), é uma maneira de descrever o risco dentro de um portfólio de pares de moedas. O processo de análise dos retornos de múltiplos pares de moedas é essencial para determinar o capital que você tem em risco.

Se você já teve uma situação em que você tem várias posições de moeda aberta a qualquer momento, seu risco é muito diferente de ter uma posição aberta em apenas um par de moedas. O que você está tentando definir com VAR é o montante de fundos que você perderia ou ganharia com um movimento específico de seu portfólio.

Medindo risco com valor em risco (VAR)

O valor em risco pode ser determinado usando algumas metodologias básicas. Você pode usar uma solução analítica que use a volatilidade histórica para determinar as variações em um portfólio. Uma segunda medida é usar simulações.

Isso significa que você olha todos os caminhos históricos que foram tomadas ao longo do tempo e simular o cenário mais provável. Quanto mais dados você tiver, mais provável será capaz de encontrar uma solução pertinente. A simulação de Monte Carlo é um método popular para a amostragem de valores em uma série de dados.

É claro que há inconvenientes em usar a VAR como a única estratégia para medir o risco de mercado. Primeiro, existem muitos pressupostos que se podem usar para definir um VAR, o que significa que não há uma medida padrão. A liquidez desempenha um papel na definição da sua capacidade de usar o VAR como uma ferramenta de gerenciamento de risco.

Se você estiver executando um portfólio de divisas, sua liquidez será diferente comparada à execução de um portfólio de mercado emergente. Um dos pressupostos com VAR é que você poderá sair com parâmetros específicos. VAR funciona bem com ativos que normalmente são distribuídos e não verão movimentos externos causados ​​por agitação política ou manipulação de moeda.

O VAR também tem uma definição relativamente estreita e não incorpora outros tipos de desafios de gerenciamento de risco como um risco de crédito e risco de liquidez. O cálculo é puramente focado no risco de mercado e pode fornecer uma falsa sensação de segurança, se usado como uma medida autônoma.

Além disso, a VAR mostra ao comerciante o maior efeito adverso de um movimento de mercado em um portfólio. Com pares de moedas, há movimentos para cima e para baixo que precisam ser levados em consideração ao medir o risco de um portfólio.

Existem várias razões pelas quais você gostaria de conhecer os pares de moeda mais voláteis. O primeiro é determinar o risco que você está assumindo. É importante saber se um activo mudou 100% no último ano ou 10%. Compreender o risco de um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas é imperativo para uma estratégia comercial bem sucedida. Ter um sinal de entrada robusto só é útil se você tiver uma estratégia de gerenciamento de risco de som.

Pensamentos de encerramento e algumas considerações adicionais.

A volatilidade implícita fornecerá a estimativa dos mercados de quanto o mercado se moverá. A volatilidade histórica é a volatilidade real que ocorreu no passado. Geralmente, a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade histórica.

A volatilidade para as principais empresas no mercado de câmbio é relativamente moderada em relação às ações ou commodities individuais. Raramente a volatilidade implícita das principais moedas ultrapassa 15%, mas isso é bastante comum para as ações individuais. A volatilidade no índice S & amp; P 500 é em média de cerca de 14%, e viu picos altos em 48%. E os estoques individuais podem apresentar volatilidade muito maior que o Índice.

A volatilidade implícita para cruzamentos de moeda geralmente será maior do que a volatilidade implícita das principais empresas. Os pares de divisas mais voláteis são pares de moedas exóticas que podem ter números de volatilidade que são tão extremos quanto alguns estoques individuais.

A volatilidade implícita também pode ajudá-lo a medir o sentimento. Os comerciantes irão associar alto nível de volatilidade implícita com medo e baixos níveis de volatilidade implícita com complacência. Os extremos do mercado geralmente ocorrem quando o sentimento está em seus níveis mais altos ou mais baixos. Com esse conhecimento, você pode medir o pulso dos mercados medindo o sentimento usando os níveis implícitos de volatilidade.

Ao representar a volatilidade implícita e histórica, você tem uma maneira de medir o sentimento futuro percebido, bem como o sentimento histórico real. Isso pode permitir que você veja como os mercados reagiram após um evento ou antes de um evento ter ocorrido. Você pode usar uma série de indicadores técnicos para ajudar a avaliar onde a volatilidade pode estar acontecendo no futuro. Ao incorporar a volatilidade no seu plano de negociação, você pode aprimorar seu retorno e ajustar suas técnicas de gerenciamento de risco.

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Gráfico de volatilidade monetária.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.

Como usar este gráfico.

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Como medir a volatilidade.

A volatilidade é algo que podemos usar ao procurar boas oportunidades comerciais.

A volatilidade mede as flutuações globais dos preços ao longo de um certo tempo e esta informação pode ser usada para detectar possíveis vazamentos.

Existem alguns indicadores que podem ajudá-lo a avaliar a volatilidade atual de um par.

1. Média móvel.

As médias móveis são provavelmente o indicador mais comum usado por comerciantes de forex e, embora seja uma ferramenta simples, ele fornece dados inestimáveis.

Simplificando, as médias móveis medem o movimento médio do mercado por um período de X, onde X é o que quiser.

Existem outros tipos de médias móveis, como exponenciais e ponderadas, mas, para o objetivo desta lição, não vamos detalhar muito sobre elas.

Para obter mais informações sobre as médias móveis ou se você precisa se atualizar nelas, confira nossas lições sobre as médias móveis.

2. Bandas Bollinger.

As bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade porque é exatamente isso que foi projetado para fazer.

As bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel por um X quantidade de tempo, onde X é o que quer que seja.

Uma linha seria plotada +2 desvios padrão acima dela e a outra linha seria plotada -2 desvios padrão abaixo.

Quando as bandas c ontract, nos diz que a volatilidade é BAIXA.

Quando as bandas se alargam, nos diz que a volatilidade é ALTA.

Para uma explicação mais completa, confira nossa aula de bandas de Bollinger.

3. Rango verdadeiro médio (ATR)

O último na lista é o Average True Range, também conhecido como ATR.

O ATR é uma excelente ferramenta para medir a volatilidade porque nos conta a faixa de negociação média do mercado por X quantidade de tempo, onde X é o que você quer que seja.

Então, se você definir ATR para 20 em um gráfico diário, isso lhe mostraria o intervalo de negociação médio nos últimos 20 dias.

Quando ATR está caindo, é uma indicação de que a volatilidade está diminuindo.

Quando ATR está aumentando, é uma indicação de que a volatilidade tem aumentado.

Seu progresso.

A sabedoria não é um produto da escolaridade, mas da tentativa ao longo da vida de adquiri-la. Albert Einstein.

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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Medindo a volatilidade com alcance real médio.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preços. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade dos preços de alta a baixa para o dia.

Uma explicação simplificada do ATR é que ele mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo o ver um certo número de sessões. Por exemplo, se usar um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o alcance diário médio, do alto para baixo dos 14 dias anteriores. Desta forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A idéia é que valores grandes e crescentes mostram intervalos que estão se expandindo. À medida que o mercado normalmente respira dentro e fora, essa expansão da volatilidade nos indica a que medida podem chegar os preços.

Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente tiver negócios abertos por pelo menos um dia, você deseja usar um nível de parada de perda que seja pelo menos 1 valor de ATR diariamente. Dessa forma, à medida que o mercado atravessa sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente estará contida dentro de 1 valor ATR.

Deixe-nos comparar 2 mercados diferentes com diferentes valores de ATR.

(Criado por J. Wagner)

O atual 14 da y ATR para o EUR / GBP é cerca de 8 2 pips, enquanto o mesmo ATR de 14 dias para o GBP / AUD é mais de três vezes esse montante em cerca de 25 pips. Então, podemos ver por que uma parada padrão de 100 pips não é a melhor maneira de determinar seu risco em todos os negócios. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para o risco deles. Eles colocariam a sua parada 8 2 pips de seu ingresso em um comércio EUR / GBP ou 25 6 pips da sua entrada em um comércio GBP / AUD. Esta é uma forma de basear seu risco na realidade do mercado atual que você está negociando.

Outro ponto interessante nos gráficos acima é o que os valores geralmente representaram o passado recente. Como você pode ver no EUR / GBP, produziu valores ATR inferiores a 100 pips para a maioria dos 12 meses anteriores.

Na GBP / AUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha em caixa), a média foi de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBP / AUD ultrapassa as atuais condições de mercado. Tem historicamente 2 a 3 vezes o tamanho da volatilidade como o EUR / GBP.

Recursos educacionais adicionais.

Jeremy Wagner contribui para os artigos de Tips de Negociação do Instrutor.

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Como medir a volatilidade com a faixa média diária.

Na negociação, como na vida, as coisas simples funcionam melhor. Os comerciantes que pesquisam como medir a volatilidade usam a faixa diária média para isso.

A idéia não é ruim. O intervalo diário médio representa a forma mais pura de interpretar um mercado.

O painel do Forex consiste em vários pares de moedas. Ou um grande par ou uma cruz, cada par de moedas se move à sua velocidade.

Alguns pares se consolidam na maioria das vezes. Outros, tendem mais.

Como tal, a distância percorrida difere. O intervalo abrangeu mudanças.

Por isso, os comerciantes aplicam estratégias diferentes ao negociar o mercado. Acredite ou não, o alcance diário médio dá mais do que a distância que o preço viaja.

Isso dá uma idéia sobre como medir a volatilidade também.

Neste artigo, abordaremos diferentes maneiras de usar o alcance médio diário. E, analisaremos como medir a volatilidade com base na informação fornecida pelo alcance diário médio.

No final disso, você terá uma idéia sobre:

Como usar a média de alcance diário em sua vantagem Como medir a volatilidade com o intervalo diário Estratégia de negociação de Forex com o indicador de alcance médio diário Como aplicar o indicador de alcance diário médio a um gráfico Como medir a volatilidade com a média média diária Dicas e truques ao usar a faixa diária média.

Além disso, conectaremos a volatilidade com a análise fundamental. Como tal, você descobrirá que é uma conexão direta entre os dois.

Saber como se beneficiar disso representa uma vantagem competitiva. Por que não usá-lo?

Interpretação média da faixa diária.

Um intervalo representa a distância entre o preço mais alto e o mais baixo durante um período especificado. Portanto, o intervalo diário mostra a distância que um par de moedas viajou em um dia.

No entanto, não se deve confundir com os preços de abertura e de fechamento. Aqueles não refletem o alcance diário.

Como ferramenta comercial, o intervalo diário médio revela-se valioso. Isso dá uma idéia sobre as expectativas de um comércio.

Por exemplo, digamos que seu lucro para um comércio é duzentos pips. É realista esperar que venha em um dia?

Se a faixa média diária para esse par de moedas for cerca de duzentos pips, você pode ter uma chance. Caso contrário, o mercado deve demorar mais tempo para alcançar o alvo.

Além disso, a faixa diária média não mostra o movimento de um mercado. Quero dizer, sim. Mas, há uma captura.

Pode ser que o preço volte aos níveis iniciais. No entanto, o alcance diário médio ainda é válido.

O período considerado também é importante. Quanto maior o período, mais precisa a informação.

Calculadora média de alcance diário.

Para calcular o alcance diário médio de um par de moedas, os comerciantes seguem várias etapas. Primeiro, eles abrem o gráfico diário.

Em segundo lugar, eles olham nos dias anteriores e encontram os valores mais altos e mais baixos. Finalmente, eles medem o resultado.

Claro, ninguém faz isso hoje. Hoje em dia, os computadores fazem tudo.

Como tal, os comerciantes usam o indicador de alcance diário médio. Ele calcula automaticamente os dados por vários períodos de tempo.

Mas, o indicador de alcance diário médio da plataforma mt4 oferece, não vem com as configurações padrão. Os comerciantes precisam importá-lo.

Isso é super fácil. Basta pesquisar na Internet o indicador de forex do intervalo diário médio. Em seguida, guarde-o em sua área de trabalho.

Finalmente, copie e cole na pasta Indicadores na sua plataforma mt4. Você precisa reiniciar a plataforma para encontrá-la.

Na imagem acima, existem dois indicadores diários de alcance diários. Como é um indicador personalizado, existem diferentes versões do mesmo. No entanto, eles mostram os mesmos dados.

Como usar a faixa média diária.

Nenhum dia de negociação é como o anterior. Isso é o que torna o comércio Forex interessante.

Mesmo que lidamos com as mesmas entradas, o resultado é diferente. O mercado reage de forma diferente às mesmas entradas.

Pense na Reserva Federal dos Estados Unidos. Nos últimos meses, iniciou um processo de aperto.

Ele elevou as taxas do fundo federal de zero a acima de um por cento. Quando as taxas de juros aumentam, a moeda aprecia.

Quero dizer, esse é o material do livro de texto. No entanto, comprar o dólar americano não foi uma ótima decisão. Afundou em mínimos de seis anos.

Mesmo que quase sempre a moeda suba com as taxas de juros, desta vez não. Portanto, tivemos uma reação de mercado diferente à mesma entrada.

O mesmo princípio se aplica ao intervalo diário médio que os comerciantes de Forex consideram. Nenhum dia de negociação é o mesmo.

Tem diferentes momentos de volatilidade. Além disso, nenhuma semana de negociação é a mesma coisa. Às vezes, o mercado se move mais rápido. Alguns outros dias simplesmente permanece quieto.

Mas, podemos usar a distância percorrida para calibrar as expectativas.

Interpretando um dia de negociação com a faixa média diária.

Um dia de negociação tem três sessões de negociação: a Ásia, Londres e Nova York. O intervalo diário médio refere-se a todos os três.

Mas, a volatilidade difere de sessão para sessão. Normalmente, a sessão asiática é lenta.

Tão lento, que muitos comerciantes asiáticos de Forex simplesmente ignorá-lo. Ambos são couro cabeludo (comércio por pequenas alvos). Ou, apenas espere que Londres entre.

Consideremos o gráfico diário EURUSD. Abaixo está o intervalo diário médio aplicado a ele.

Mostra o número 857 como o intervalo diário. Mas esses não são pips.

Como a conta de negociação tem um spread de cinco dígitos, o indicador mostra os últimos três dígitos. Como tal, o alcance diário médio é de 85,7 pips.

Uma conta de cinco dígitos mostra um corretor que oferece condições de STP (Straight Through Processing) ou ECN (Electronic Communication Network). Essa é a melhor tecnologia para negociar hoje.

Também mostra o intervalo médio para o dia anterior, cinco dias, dez dias e vinte dias. Claro, podemos editar o período. Podemos colocar cem dias. Ou, qualquer número que você possa pensar.

Se houver os dados na plataforma de negociação, o indicador calculará os valores.

Então, o que o intervalo diário médio mostra neste exemplo? Mostra o EURUSD movido em uma faixa de quase noventa pips para o último mês de negociação.

Como usar essa informação? Lembre-se de diferentes sessões de negociação têm diferentes intervalos?

Estratégia média de negociação média diária.

Os comerciantes inteligentes usam os dados do intervalo diário para sua vantagem. Os comerciantes intraduis acham a informação bastante necessária.

Primeiro, os comerciantes conhecem o alcance diário médio do passado. No exemplo do EURUSD, o par tinha intervalo de noventa pips nos últimos vinte dias de negociação.

Se quisermos ter um palpite educado sobre o alcance do dia seguinte, qual seria? Claro, cerca de noventa.

Afinal, a negociação depende das probabilidades. E, os comerciantes de Forex alinham seus negócios com o caminho de menor resistência.

Nesse caso, eles usam o intervalo verdadeiro médio para definir o lucro certo. Ou, para sair do mercado.

Ao negociar, é melhor conhecer a sua saída, antes de entrar em uma troca. É aí que a média do alcance diário entra em jogo.

Em segundo lugar, os comerciantes seguem os prazos mais baixos. E, calcule o intervalo da sessão asiática.

Finalmente, eles deduzem do alcance diário médio. E, defina o lucro para o comércio.

O gráfico EURUSD de cinco minutos acima mostra a sessão asiática. O preço mudou em uma faixa de vinte e cinco pips.

No entanto, a média diária é de noventa. Por isso, há mais movimentos por vir.

Como qualquer indicador, dá uma idéia do que o mercado poderia fazer. Mas, para melhores resultados, recomenda-se o uso junto com algum outro tipo de análise técnica.

Por exemplo, os comerciantes usam isso com a Elliott Waves Theory. Se a sua contagem de Elliott resultar em uma forte onda impulsiva, isso significa que o mercado se moverá. Para qualquer comércio, eles definem o nível de lucro da tomada considerando o alcance médio.

No entanto, há outra captura. Como mencionado anteriormente, nenhum dia de negociação é o mesmo.

E, sendo uma média, não é obrigatório que o preço se mova nesse dia. Portanto, os comerciantes usam isso para medir a volatilidade.

Como medir a volatilidade com a faixa média diária.

A volatilidade difere de mercado para mercado. Os índices de ações mostram diferentes faixas do que o mercado Forex.

Mesmo no mercado Forex, os maiores, os menores, os exóticos e os pares cruzados têm diferentes intervalos. Que tal usar o alcance para encontrar alvos melhores?

Um conceito simples como a faixa média é suficiente para medir a volatilidade. E, com uma abordagem disciplinada, os comerciantes de Forex realizam os movimentos.

Todos sabemos agora que o mercado Forex varia principalmente. Ele gasta em padrões de consolidação a maior parte do tempo.

Além disso, quando se move, faz isso por um motivo. Normalmente, isso é fundamental.

Negociar notícias é uma maneira de se aproximar do mercado Forex. Afinal, as duas moedas em um par de moedas representam duas economias.

Interpretar as duas economias é uma análise fundamental. E, os lançamentos econômicos ajudam a alcançar isso.

Hoje em dia, os algoritmos de negociação compram e vendem um par de moedas quando as notícias são divulgadas. O intervalo diário médio inclui essas reações.

Como medir a volatilidade em uma semana de negociação.

Em uma semana de negociação, alguns dias são mais importantes do que outros. Isso explica intervalos diferentes em dias diferentes.

A segunda parte da semana é mais importante do que a primeira. Como tal, espere intervalos menores de segunda a terça-feira. E, procure o aumento da gama na segunda metade da semana.

Isso é verdade para pares principais. Ou, aqueles que têm o USD em sua componente.

Esses são os pares importantes, já que o USD é a moeda de reserva do mundo.

Mas por que a volatilidade aumenta na segunda metade da semana? A resposta é simples. Os principais dados econômicos são divulgados.

Abaixo está uma lista de alguns lançamentos econômicos que aparecem na segunda parte da semana. Eles só queriam mostrar-lhe por que a média diária muda para o final da semana. Como tal, temos:

NFP (folhas de pagamento não agrícolas) - todas as primeiras conferências de imprensa do BCE (Banco Central Europeu) - quintas-feiras, cada seis semanas, decisão FOMC (Federal Open Market Committee) - quartas-feiras à noite, todas as seis semanas. Decisão da taxa de juros do Bank of England - mensal, quintas-feiras.

Porque as notícias mais importantes chegam no final da semana, o mercado se consolida segunda e terça-feira. Ou seja, na maioria das vezes.

Os comerciantes inteligentes usam isso para sua vantagem. Como medir a volatilidade se você não sabe quando o mercado deve se mover?

Além disso, o mercado de opções expiria e rollovers às quintas-feiras.

Quando isso acontece, a volatilidade está em alta. Mas, como medir a volatilidade? E, como usar a informação?

Guia passo a passo sobre como medir a volatilidade.

Até agora, nós não estabelecemos nenhum dia de negociação é como o outro. E, também, nenhuma semana comercial.

É hora de analisar a forma de medir a volatilidade com o alcance diário médio. É um processo passo a passo. E, ele começa às segundas.

Vamos usar os dados que já temos. A gama diária do EURUSD nos últimos vinte dias de negociação é de quase noventa pips.

Mas, nesta segunda-feira, o casal viajou menos. Os dados da OHLC abaixo mostram a diferença entre o alto e o baixo sendo cinquenta e quatro.

Isso é apenas cerca de metade da média média diária no último mês de negociação. No entanto, a sessão asiática e londrina terminou.

E, a volatilidade é subjugada. Isso é normal às segundas. Explicamos anteriormente porque.

Mas, os comerciantes usam essa informação a seu favor. Veja como medir a volatilidade para o par EURUSD pelo resto da semana.

Conhecemos o intervalo diário médio de noventa pips. E, os cinquenta e quatro pips variam hoje.

Os comerciantes usam a diferença de trinta e seis pips para calibrar as expectativas para os próximos dias de negociação. Para que o alcance diário médio seja de noventa, pelo menos um dos dias seguintes terá um alcance maior.

Vamos assumir que terça-feira tem um alcance ainda menor. As implicações são que quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, o preço se moverá.

E é assim que mede a volatilidade com um conceito tão simples. A faixa diária média ajuda com isso.

A volatilidade é significativa na negociação Forex. Ninguém quer bloquear a margem em um mercado que não se move.

Isso é caro. A maioria dos pares de moedas tem um swap negativo.

Se você manter uma posição durante a noite, você pagará alguns. O intervalo diário médio Forex pares tem, também difere. Portanto, as expectativas de volatilidade mudam em vários pares.

Dicas e truques quando usar a faixa média diária.

Infelizmente, os comerciantes de varejo não prestam atenção aos detalhes. Isso é um erro novato.

Eles assumem que qualquer indicador mostra os mesmos dados em todos os corretores. Ouch!

Um detalhe simples como este é suficiente para interpretar mal os dados. Deixe-me lhe dar um exemplo.

O MetaTrader4, ou qualquer plataforma de negociação, mostra o preço de alimentação. Ou seja, as velas, digamos.

A abertura, encerramento e assim por diante. Mas, a informação difere do corretor para o corretor.

Depende de onde estão os servidores do corretor. Alguns servidores estão no fuso horário GMT + 0. Outros, em GMT + 3. E assim por diante.

Por que isso é importante? Bem, é crucial para um indicador que usa informações do período de tempo diário.

Portanto, é vital para o alcance diário médio. Isso é verdade por duas razões:

O preço de fechamento difere. A vela do domingo influencia a faixa média diária.

Porque este simples detalhe terá a vela diária fechada mais cedo ou mais tarde em uma semana de negociação. Recentemente, corretores de Forex tentaram se livrar da "vela de domingo".

No domingo, a negociação ocorre. Você sabia disso?

O mercado da Nova Zelândia abre na segunda-feira, enquanto na Europa e na América do Norte ainda é domingo. Isso é suficiente atividade comercial por um par de horas.

Uma vela diária se forma. Um pequeno, com uma média diária média baixa.

Normalmente, esse é um período de baixa volatilidade. E, pequenos movimentos do mercado.

Como tal, se você usar o indicador de alcance diário médio em um corretor que mostra a vela do domingo, as médias serão menores. Uma coisa tão simples muda tudo!

Conclusão.

O mercado Forex é complexo. Negociar moedas não é para todos.

Antes de tudo, é preciso entender como o mercado se move. Não há nada de errado em esperar ganhar um milhão de pips nos lucros.

Mas, não é realista. A volatilidade difere. E, quando o mercado não se move, não há nada a ver com isso.

No entanto, a volatilidade não ficará baixa para sempre. E, como medir a volatilidade se não com a média diária?

No entanto, a maneira como o mercado é apresentado para nós também é diferente. Por isso, os dados que analisamos e interpretamos as mudanças.

Um intervalo diário é nada além de matemática pura aplicada em alguns preços. Mas, se esses preços mudam de corretor para intermediário, os comerciantes devem prestar atenção nisso.

O alcance diário médio não é a única maneira de medir a volatilidade. Vários indicadores de volatilidade existem.

Por exemplo, o indicador Bollinger Bands mede a instabilidade de um par de moedas. Quanto menor a distância entre as bandas, maior a reação esperada.

Mas, o intervalo diário médio mostra expectativas de mercado realistas. Quando usado em conjunto com outros conceitos de análise técnica, os dados se revelam decisivos para encontrar o alvo certo.

Para resumir, o intervalo diário médio mostra como medir a volatilidade. Ou, quando o mercado irá viajar mais.

Claro, é apenas um palpite educado. Mas, funciona a maioria das vezes. Portanto, saber como usar o alcance diário médio, aumenta as chances de negociação lucrativa.

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Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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