Opção de negociação excel
OPÇÕES diárias de negociação.
Trading Stock é uma boa diversão, mas tão bom quanto eles é que tem limitações.
Se você estiver interessado em ganhar estoque de troca de dinheiro pode ser frustrante.
Uma vez que você escolhe um comércio, leva um tempo (semanas ou meses) para realizar seus lucros, desde que o estoque subisse.
Se a meia estiver indo contra você - caindo, é difícil organizar uma venda curta para que você possa lucrar com essa jogada.
Se o estoque estiver se movendo lateralmente, você não possui comércio.
No final, se você fizer 20% de seu bem.
Então, o problema do dinheiro, você precisa comprar 10.000 de algo que aumentará em 1 centavo para fazer $ 100.00.
Por exemplo, o estoque NCM (NEWCREST MINING.)
Em 18 de maio de 05, o NCM se negociava a US $ 13,65 - Compre 10000 = $ 136,500.00.
No dia 20 de maio, o NCM foi negociado em US $ 14,30 - Venda 10000 = $ 143,000.00.
Lucro = ($ 6500 - Corretora) = $ 6410.00, isto é, 4,7%
Não é um mau comércio por dois dias, você pode pagar os $ 136.500,00 para uma troca?
É aí que as opções entram. NCM5R foi a opção de chamada para o CNM de compartilhamento subjacente.
A opção ao mesmo tempo: - o desembolso foi de US $ 2.646,15 e o lucro de US $ 2,207.70 foi de 83% e eu poderia dormir durante essas poucas noites.
Meu risco máximo foi de US $ 2.646,15, se eu não vender a opção e deixar expirar, isso é tudo que eu poderia perder. Um céu azul usual é o retorno máximo.
Para descobrir quais Opções são, dê uma olhada aqui.
Por que e como uso o MS Excel para trocar opções.
Embora eu negocie ativamente eu trabalho a tempo parcial, o resultado é que troco tanto de casa quanto de trabalho. No trabalho, não sou capaz de obter ADSL, e enquanto troco na linha eu tenho que usar redes discadas. Isso funciona bem, mas impede-me de subscrever um provedor de transmissão direta direta do Data Stock.
Porque eu balancei as opções de comércio, eu preciso de atualizações rápidas para entrar e sair dos meus negócios.
É aí que o Excel entra.
· Eu tenho uma página de resumo na qual eu recebo dados de estoque atualizados para o estoque no qual estou interessado.
· O livro tem uma planilha de modelo, que contém todas as fórmulas para produzir os gráficos que uso para minha análise técnica.
· O modelo contém os algoritmos que monitoram o movimento dos preços e me dão sinais iniciais de compra e venda.
· Estes sinais são exibidos automaticamente na página de resumo sempre que eu clicar no botão de atualização.
· O livro contém maros que obtêm os dados históricos do estoque que eu quero.
· Um grande número de trocas estão disponíveis - Para ver todas as trocas que podem ser vistas, vá para Yahoo! Finanças - Trocas.
· Tenho a capacidade de escolher meu estoque e mudá-lo a qualquer momento que eu quiser.
· As macros constroem a folha de cálculo de Nomes de estoque, com base no modelo em um clique de um botão.
· Dependendo de qual parte do mundo você dependerá quando os dados históricos estiverem disponíveis - o Workbook cuida disso, garantindo a continuidade de seus dados.
· O modelo, entre outros indicadores populares, contém os indicadores ADX e MACD. Todos os parâmetros usados para construir os Gráficos são permutáveis pelo usuário. Esta função é útil, dependendo do seu estilo de negociação - ou seja, longo prazo, curto prazo, swing, momentum, dia, etc.
· Pode ser usado para negociação de ações, bem como opções.
· Nenhuma habilidade especial do Excel é necessária, a macro irá mesmo fazer backup do Workbook. Se você fizer uma bagunça disso, você acabará com os arquivos de backup para a restauração.
Tudo isso era uma quantidade razoável de trabalho para acompanhar, então eu tive que colocar um E-Book como referência. Este E-book está incluído no negócio.
Na seção de Ajuda do Excel incluí o seguinte, além de mais.
Este é o tipo de gráfico mais útil que podemos usar na análise técnica (além dos carrinhos de velas). Isso nos permite um rápido reconhecimento visual das tendências e é usado na maioria dos indicadores que usaremos.
Criando um gráfico de velas.
A análise japonesa da carta de velas, assim chamada porque as linhas se assemelham a velas, foi refinada por gerações de uso no Leste Asiático. Esses gráficos foram usados mais tempo do que gráficos de barras e gráficos de pontos e figuras, mas eram desconhecidos para o mundo ocidental até que eu os introduzi em 1990. Essas técnicas de gráficos agora são usadas internacionalmente por comerciantes, investidores e instituições financeiras de primeira linha aqui e no exterior. A maioria dos sites de análise técnica, sistemas de negociação em tempo real e software de análise técnica possuem gráficos de velas, atestando sua popularidade e utilidade.
Adicionando Linhas de Tendências para Gráficos.
Linhas de tendências são uma maneira rápida de adicionar uma média móvel a uma série. A alternativa é escrever uma fórmula e, em seguida, adicionar as séries resultantes ao seu gráfico. Às vezes, tudo o que precisamos é uma indicação rápida.
Criando Gráficos MA.
Isso é usado quando não só queremos exibir a média móvel em um gráfico, mas se precisamos dos cálculos MA para alimentar outros cálculos Indicadores.
Calculando uma média condicional.
Mesmo que isso não seja usado em nenhum dos nossos cálculos, incluí-lo apenas no caso de alguém encontrar um uso para ele em um novo indicador.
Personalizando a barra de ferramentas do Excel.
Nos exemplos de Excel que uso, você pode notar que minha barra de ferramentas é ligeiramente diferente da sua, especialmente os ícones. Aqui eu explico como colocá-los na Barra de Ferramentas e por que os uso.
Macros: automatizando tarefas que você executa com freqüência.
Se você executar uma tarefa repetidamente no Microsoft Excel, você pode automatizar a tarefa com uma macro.
Uma macro é uma série de comandos e funções que são armazenados em um módulo do Visual Basic e podem ser executados sempre que você precisa executar a tarefa.
Quando você grava ou escreve uma macro, o Excel armazena informações sobre cada etapa que você toma enquanto executa uma série de comandos.
Você então executa a macro para repetir, ou "reproduzir", os comandos.
As macros principais usadas na pasta de trabalho são as seguintes.
Obtenha os mais recentes dados de compartilhamento atrasados de 20 min. Eu uso esses dados para a partir da primeira página do meu livro para construir dados de gráficos compartilhados na folha de trabalho de compartilhamento Adicionar planilhas com dados de compartilhamento atuais para Folhas de trabalho de caderno de trabalho existentes a partir de um livro Criar diretórios e arquivos de backup Copiar e colar uma variedade de células Copiar Células de uma folha de trabalho para outra.
Todas as macros estão bem documentadas. Você também verá como fazer;
Usando Loops Excluir folhas Excluir linhas vazias Existe uma pasta de trabalho Existindo manipulador de erros Executando outro Sub de uma folha Sub IF existe Nomeando uma folha de propagação a partir de uma célula Número de folhas de colunas de linhas Selecione While Wend Loop Adicione o dia do arquivo a uma pasta de trabalho existente Compare as datas com Macros Como adicionar um botão a uma planilha Proteja e desprotege WorkSheets com macros E mais.
Mesmo que o livro tenha algumas folhas protegidas, nenhum código é protegido por senha.
Qualquer coisa pode ser alterada pelo usuário, os parâmetros do gráfico, as macros, as fórmulas da folha e os algoritmos.
Todos eles são explicados no E-Book, você aprende o Excel, como trocar compartilhamentos e opções e obter um Plano de Negociação também.
Se você muck algo, você sempre terá o original mais o sistema faz seus próprios backups.
Tanto por tão pouco.
O conteúdo disponibilizado neste livro não se destina a ser usado como base para tomar decisões de investimento.
Você é o único responsável por qualquer uso que você opte por fazer desta informação.
Não fornece conselhos de investimento ou faz recomendações de valores mobiliários.
A negociação de opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Opções.
Cada periódico de troca de opções possui (8) categorias de rastreamento de desempenho modificáveis. Layout de design exclusivo, ainda que simples de usar, com uma grande quantidade de conhecimento em suas dicas de dedo. Opções & # 8216; multiplicador & # 8217; podem ser facilmente modificados para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Toneladas de ótimos recursos, funcionalidades e análises incorporadas em cada versão do produto. Visão geral "em um visual" de todas as estatísticas de desempenho. Veja o Registro de Opções Trading ◊ Veja as opções Folha de análise Opções Métodos de entrada comercial Para obter informações mais detalhadas sobre o produto, visite a página da Galeria TJS e informações.
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Opções de troca de planilha de download.
O link de download para a planilha de negociação de opções está abaixo. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e salve o link em um local na sua planilha.
Depois de fazer o download, sugiro que você salve um segundo arquivo usando um nome diferente. Dessa forma, você terá um arquivo mestre, no caso de você excluir acidentalmente uma das fórmulas da planilha.
Estou tentando tornar todas as células de entrada de uma cor diferente das células da fórmula.
A planilha é um arquivo. xlsm do Microsoft Excel. Se você tem uma versão anterior do Excel, então me avise e enviarei um arquivo diferente para usar.
Além disso, esta é uma folha de cálculo de macro ativada.
Uma vez que as diferentes planilhas estão usando macros, você pode ver um aviso de segurança que eles foram desativados quando você abre a planilha. Se você quiser usar a planilha, então você precisará clicar em habilitar conteúdo.
Download de Planilha de Opções.
Folha de cálculo mais recente: 12/9/2013.
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Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
Opção Greeks Excel Formulas.
Black-Scholes Greeks Excel Formulas.
Esta é a segunda parte do guia Excel Black-Scholes que cobre os cálculos Excel da opção Gregos (delta, gamma, theta, vega e rho) sob o modelo Black-Scholes. Vou continuar no exemplo da primeira parte para demonstrar as fórmulas exatas do Excel. Veja a primeira parte para detalhes sobre parâmetros e fórmulas do Excel para d1, d2, preço de chamada e preço de colocação.
Aqui você pode encontrar explicações detalhadas de todas as fórmulas Black-Scholes.
Aqui você pode ver como tudo funciona em Excel na Calculadora Black-Scholes.
Delta no Excel.
Delta é diferente para chamadas e opções de venda. As fórmulas para o delta são relativamente simples, assim como o cálculo no Excel.
Eu calculo o delta de chamada na célula V44, continuando no exemplo da primeira parte, onde eu já calculo os dois termos individuais nas células M44 e S44:
O cálculo de colocar delta é quase o mesmo, usando as mesmas células. Apenas adicione menos um e não esqueça os suportes:
Gamma no Excel.
A fórmula para gama é a mesma para chamadas e colocações. É um pouco mais complicado do que as fórmulas delta acima:
Observe especialmente a segunda parte da fórmula:
Você encontrará este termo no cálculo de theta e vega também. É a função normal de densidade de probabilidade normal para - d1. No Excel, a fórmula parece assim:
& # 8230; onde K44 é a célula onde você calculou d1 (veja a primeira parte).
Alternativamente, você pode usar a função Excel NORM. DIST, que também expliquei na primeira parte. A única diferença da primeira parte é que o último parâmetro (cumulativo) é agora FALSO. Não esqueça o sinal de menos antes de K44:
Essas duas fórmulas devem retornar o mesmo resultado.
No exemplo da Calculadora Black-Scholes, uso a primeira fórmula. Toda a fórmula para gama (o mesmo para chamadas e colocações) é:
Theta no Excel.
Theta tem as fórmulas mais longas de todos os cinco gregos das opções mais comuns. É diferente para chamadas e colocações, mas as diferenças são novamente apenas alguns sinais menos aqui e ali e você deve ter muito cuidado. Theta é muito pequeno para muitas opções, o que torna difícil detectar um possível erro nos cálculos.
Embora pareça complicado, todos os símbolos e termos nas fórmulas já devem ser familiares dos cálculos dos preços das opções e delta e gama acima. Uma exceção é o T no início das fórmulas.
T é o número de dias por ano. Você pode escolher os dias de calendário (T = 365 ou 365.25) ou dias de negociação (T = 252 ou algo similar, dependendo de onde você troca). Com base na sua seleção, a interpretação da theta será então uma mudança de preço da opção em um dia de calendário ou mudança de preço da opção em um dia de negociação.
Opção de chamada Theta.
Toda a fórmula para chamar theta em nosso exemplo é na célula X44. É longo e usa várias (10) outras células, mas não há matemática alta:
A última linha da fórmula na captura de tela acima é o T. Cell C20 na calculadora contém uma combinação onde os usuários selecionam dias de calendário ou dias de negociação. Células D3 e D4 na folha As unidades de tempo contêm a quantidade de calendário e dias de negociação por ano. Se você quiser mantê-lo simples, você pode substituir toda a última linha da fórmula com um número fixo, como 365.
Você pode encontrar novamente a explicação de todas as células individuais na primeira parte ou ver todos esses cálculos do Excel diretamente na calculadora.
Coloque Option Theta.
Analogicamente para chamar theta, a fórmula para colocar theta na célula AD44 é:
Vega no Excel.
A fórmula para vega é a mesma para chamadas e coloca:
Não há nada novo. Você pode ver novamente o termo familiar no final.
No exemplo da calculadora eu calculo vega na célula Y44:
Rho no Excel.
Rho é novamente diferente para chamadas e colocações. Existem dois sinais mais negativos na fórmula put rho.
No exemplo da calculadora, calculo call rho na célula Z44. É simplesmente um produto de dois parâmetros (preço de rodagem e tempo de expiração) e células que eu já calculo em etapas anteriores:
Eu calculo colocar rho na célula AF44, novamente como produto de 4 outras células, dividido por 100. Certifique-se de colocar o sinal de menos para o início:
Mais sobre a opção Gregos no Excel.
Você também pode usar o Excel e os cálculos acima (com algumas modificações e melhorias) para modelar o comportamento da opção individual gregos e preços de opções em diferentes situações de mercado (mudanças nos parâmetros do modelo de Black-Scholes). Isso está além do escopo deste guia, mas você pode encontrá-lo na Calculadora Black-Scholes e no Guia PDF.
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Opção de negociação excel
Estratégias de negociação Day Day da Renko.
Gráfico de lucro de opções para mudanças de preços antes da expiração.
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é uma adição ao preço aos gráficos de lucro de expiração, onde também dará a curvatura de lucro para a data do trade das opções, juntamente com qualquer outra data antes do vencimento. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não estão sujeitas à expiração, especialmente quando são operações de opção longas.
Opções de tabela de cálculo de preços para valores teóricos e gregos.
A folha de cálculo GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e colocará a cadeia de preços para o valor teórico e os gregos, feitos a partir de entradas de nossos usuários para preços subjacentes, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma chamada e coloca uma seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição.
Folhas de Opções de Comparação de Posição de Opções de Estoque.
A planilha de comparação de posição das opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos, sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para modelagem whatif para diferentes tipos de posições de opções ou preços de entrada.
Folha de cálculo de posição de opção para gráficos de lucros atuais.
OptPos [posição da opção] que comercializa a folha de cálculo mostrando como é usado para entrar negociações e posições de opções para obter um gráfico que mostra o lucro no vencimento, bem como o lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Folha de cálculo de lucro de posição de opção de estoque.
Opções de troca de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do StkOpt que pode traçar o lucro da posição de opção de estoque no vencimento, juntamente com também plotar uma posição de estoque único para comparação.
Opções de preço e os gregos mudam em um período de 30 dias.
Opções de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do GreeksChg e como o valor teórico e a opção gregos mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem com as mudanças no subjacente e / ou na volatilidade.
Opções de preços de negociação Fórmula Entradas e saídas.
Opções de vídeo de folha de cálculo que discute as entradas e saídas da folha de cálculo dos gregos, especialmente no que diz respeito à entrada de volatilidade e qual o número a ser usado. Há discussões adicionais sobre maneiras de que esta planilha possa ser usada para projeções e decisões comerciais.
Opções de troca de planilha de download.
Baixe o link para o arquivo de planilha de troca de opções do Microsoft Excel.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
Tabela de cálculo de preços de opções.
A minha tabela de cálculo de preços de opções permitirá que você prenda opções europeias de chamadas e opções usando o modelo Black e Scholes.
Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração, etc, é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi primeiramente sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensas das chamadas e colocações e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Coloquei o meu livro aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia de planilha "básica", você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Sob as principais saídas de preços, há uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, já pagos ou lance / perguntar na célula branca do mercado e a planilha calcula a volatilidade que o modelo usaria para gerar um preço teórico que esteja em linha com o mercado preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de Payoff.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas mudanças afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite que você crie combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de exemplo pareceria = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas que acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o preço da opção.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha é possível foi tirado do altamente aclamado livro sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3ª Edição.
Se você é um viciado em Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro.
Opção Pricing Option Workbook XLS Black e Scholes Binomial Modelo Fórmula Rápida Fórmula Opção Gregos Gregos Visão geral Opção Opção Delta Opção Gamma Opção Theta Opção Vega Opção Rho Charme.
Comentários (112)
Peter 19 de fevereiro de 2017 às 16:47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11h27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas? E. g.Is o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de uma única perna?
Peter 12 de janeiro de 2017 às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6h26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16h57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 4:12 da manhã.
Quais são as setas para cima / para baixo que deveriam fazer na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 6:21 da manhã.
Denis 7 de outubro de 2014 às 3:07 da manhã.
Peter 10 de junho de 2014 às 1:09 da manhã.
Jack Ford 9 de junho de 2014 às 5:32 da manhã.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Today & # 039; s Date.
30,00% de volatilidade histórica.
19-Dez-11 Data de validade.
3,50% de taxa de risco livre.
2,00% Rendimento de dividendos.
0,07 DTE em Anos.
Preço da greve Preço Volatilidade do preço.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540%
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026%
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299%
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380%
6,100.00 ITM 912.98 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288%
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460%
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038%
O IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excelente livro de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 1:14 da manhã.
cdt 9 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa Macros ou funções incorporadas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6h40.
Você pode, por favor, me informar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 da tarde.
máximo 24 de maio de 2013 às 8:51 da manhã.
Olá, que excelente arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 horas.
até 28 de abril de 2013 às 21h05.
Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntas ao preço de exercício, certo? mas não entendi isso. Por exemplo, para uma rodada com $ 9, o prémio utilizado é de US $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi de 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando eles deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,09, 0,91, -0,91, isn & # 039; t que está correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 7:06 da tarde.
Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não quis graficar isso, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 9:11 da manhã.
Desculpe, eu li novamente a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se existe uma maneira de também lançar a Volatilidade média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12h35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 6:52 da tarde.
Peter 21 de março de 2013 às 6h35.
Desmond 21 de março de 2013 às 3:16 da manhã.
Posso saber o formulário ao derivar o preço teórico na guia básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 da manhã.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 11:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21h43.
Preço de estoque $ 40.0.
Taxa de juros 3,0%
Vencimento em 1,0 mês (es) 0,1.
Theta -2.06 -0.0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12h34.
Zorão 1 de junho de 2012 às 11h26.
Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros, explique-me como calcular a margem, ou o prémio diário, no Índice de Dólar, como vi na página da ICE Futures US, que a margem para o estrondo é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei chamadas e coloquei opções com a mesma greve, e formei o straddle, é interessante se exercitar no início de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 da manhã.
Peter 3 de abril de 2012 às 7:08 pm.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 da manhã.
Tenho uma pergunta rápida quando acabei de estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os comerciantes de opções o calculam por conta própria ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc.? Quero saber sobre a convenção do mercado dos comerciantes & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pinta yadav 29 de março de 2012 às 11:49 am.
Este é um programa bem educado, mas as macros necessárias para serem habilitadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 7:42 pm.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 da manhã.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
A primeira vez que estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas é preciso fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 da manhã.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes.
dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3:05 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 da manhã.
Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo Black Scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 da manhã.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17h25.
Oi Amit, há um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
Em 25 de janeiro de 2012 às 5:56 da manhã.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
Obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 10:04 da tarde.
Dia bom. Indian man trading today Found spreadsheet mas funciona? Olhe para isso e precisa ser corrigido para corrigir o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 da manhã.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9h34.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11 da manhã.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12h36.
HI PETER GOOD MAORNING.
Peter 5 de outubro de 2011 às 10:39 horas.
Ok, agora vejo. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 5:47 pm.
Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 da manhã.
Sim, estava recebendo $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda obto o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 da tarde.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13h39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto? Em caso afirmativo, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 11:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 da manhã.
Oi, eu sou novo nas opções. I & # 039; m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de greve - 400.
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (obtive isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro.
Também me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade para estoques específicos em cálculo.
CHAMADA - 27 PUT - 17.40.
Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia comercial nestes?
Peter 8 de setembro de 2011 às 1:49 da manhã.
Sim, é para opções europeias, de modo que se adequarão às opções do índice Indian NIFTY, mas não às opções de compra de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 1:23 da manhã.
É essa opção de arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano.
À medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano.
Você pode fazer modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34 pm.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 da manhã.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:03 da manhã.
Gina 2 de setembro de 2011 às 3:04 da tarde.
Se você olhar para PUPs de dezembro de 2011 para netflix - eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 da manhã.
Peter 26 de agosto de 2011 às 1:41 da manhã.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 da manhã.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha de opções Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a spreads de calendário, eu acho que acho uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11h42.
em qual identificação de correio devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 7:07 pm.
Oi, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa offline.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild nisso e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06 da manhã.
Oi Sunil, para Delta e Volatilidade Implícita, as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site no cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expire no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 da manhã.
Como faço para calcular o seguinte. Quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques por vez e fazer varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade histórica.
4. Probabilidade de lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 2:11 da manhã.
Aparecer? O que você quer dizer?
Tubarão 17 de junho de 2011 às 2:25 da manhã.
onde está o pop-up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 da manhã.
Muito bom artigo e o excelente é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 da manhã.
Peter 28 de março de 2011 às 4:43 pm.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7h45.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 9 de março de 2011 às 9:29 pm.
Oi Karen, esses são alguns grandes pontos!
Karen Oates 9 de março de 2011 às 8:51 pm.
A sua negociação de opções não está funcionando, porque você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque ganhou o mesmo em um sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17:18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está "implícita" um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou dispendiosa com base em níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50 horas.
Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam determinar a Volatilidade Implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 da manhã.
Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir? Qual modelo de preço eles usam?
20 de janeiro de 2011 às 5:14 da manhã.
Qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 8:48 pm.
É a volatilidade esperada que o subjacente realizará até agora até a data de validade.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 17:13.
Oi, a entrada histórica da volatilidade é anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de validade? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 da manhã.
Muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8h50.
muito feliz com a planilha.
Agradecimentos e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21h30.
Oi Madhuri, você habilita Macros? Consulte a página de suporte para obter detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião sobre a folha de cálculo que.
& quot; este modelo não funciona, independentemente do que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou em don & # 039; t mesmo funcionam & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29 am.
Essas fórmulas funcionam para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 6 de novembro de 2010 às 6:23 da manhã.
Você tem isso para ações dos EUA.
6 de agosto de 2010 às 7:19 da manhã.
Excelente material. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 4 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é muito fácil. Apenas ative as macros no excel. A maneira como foi colocada é muito simples e com pouca compreensão de Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Estratégias de opção e amp; Página de opção.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 da manhã.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 2 de janeiro de 2010 às 7:05 am.
Todo o gráfico na folha Theta é idêntico. Os dados do gráfico Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 da manhã.
A coisa aberta imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro Benninga. Estou muito satisfeito por você referenciá-lo.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16:35.
Oi, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30 da tarde.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Eu não sei como escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 da tarde.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber o 11 de novembro de 2009 às 8:09 da manhã.
Alguma solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 da manhã.
Muito legal! Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um hacker antigo (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 da manhã.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechou o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha habilitado todas as macros em "Segurança das macros" . Pode esperar para jogar com o arquivo agora.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 da tarde.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 da manhã.
decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 da tarde.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre primeiro a coisa, os valores padrão que o criador colocou nao nem funcionam.
Estratégias de negociação Day Day da Renko.
Gráfico de lucro de opções para mudanças de preços antes da expiração.
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é uma adição ao preço aos gráficos de lucro de expiração, onde também dará a curvatura de lucro para a data do trade das opções, juntamente com qualquer outra data antes do vencimento. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não estão sujeitas à expiração, especialmente quando são operações de opção longas.
Opções de tabela de cálculo de preços para valores teóricos e gregos.
A folha de cálculo GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e colocará a cadeia de preços para o valor teórico e os gregos, feitos a partir de entradas de nossos usuários para preços subjacentes, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma chamada e coloca uma seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição.
Folhas de Opções de Comparação de Posição de Opções de Estoque.
A planilha de comparação de posição das opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos, sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para modelagem whatif para diferentes tipos de posições de opções ou preços de entrada.
Folha de cálculo de posição de opção para gráficos de lucros atuais.
OptPos [posição da opção] que comercializa a folha de cálculo mostrando como é usado para entrar negociações e posições de opções para obter um gráfico que mostra o lucro no vencimento, bem como o lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Folha de cálculo de lucro de posição de opção de estoque.
Opções de troca de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do StkOpt que pode traçar o lucro da posição de opção de estoque no vencimento, juntamente com também plotar uma posição de estoque único para comparação.
Opções de preço e os gregos mudam em um período de 30 dias.
Opções de vídeo de folha de cálculo que discute a planilha do GreeksChg e como o valor teórico e a opção gregos mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem com as mudanças no subjacente e / ou na volatilidade.
Opções de preços de negociação Fórmula Entradas e saídas.
Opções de vídeo de folha de cálculo que discute as entradas e saídas da folha de cálculo dos gregos, especialmente no que diz respeito à entrada de volatilidade e qual o número a ser usado. Há discussões adicionais sobre maneiras de que esta planilha possa ser usada para projeções e decisões comerciais.
Opções de troca de planilha de download.
Baixe o link para o arquivo de planilha de troca de opções do Microsoft Excel.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
Tabela de cálculo de preços de opções.
A minha tabela de cálculo de preços de opções permitirá que você prenda opções europeias de chamadas e opções usando o modelo Black e Scholes.
Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração, etc, é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi primeiramente sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensas das chamadas e colocações e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Coloquei o meu livro aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia de planilha "básica", você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Sob as principais saídas de preços, há uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, já pagos ou lance / perguntar na célula branca do mercado e a planilha calcula a volatilidade que o modelo usaria para gerar um preço teórico que esteja em linha com o mercado preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de Payoff.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas mudanças afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite que você crie combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de exemplo pareceria = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas que acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o preço da opção.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha é possível foi tirado do altamente aclamado livro sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3ª Edição.
Se você é um viciado em Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro.
Opção Pricing Option Workbook XLS Black e Scholes Binomial Modelo Fórmula Rápida Fórmula Opção Gregos Gregos Visão geral Opção Opção Delta Opção Gamma Opção Theta Opção Vega Opção Rho Charme.
Comentários (112)
Peter 19 de fevereiro de 2017 às 16:47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11h27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas? E. g.Is o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de uma única perna?
Peter 12 de janeiro de 2017 às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6h26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16h57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 4:12 da manhã.
Quais são as setas para cima / para baixo que deveriam fazer na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 6:21 da manhã.
Denis 7 de outubro de 2014 às 3:07 da manhã.
Peter 10 de junho de 2014 às 1:09 da manhã.
Jack Ford 9 de junho de 2014 às 5:32 da manhã.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Today & # 039; s Date.
30,00% de volatilidade histórica.
19-Dez-11 Data de validade.
3,50% de taxa de risco livre.
2,00% Rendimento de dividendos.
0,07 DTE em Anos.
Preço da greve Preço Volatilidade do preço.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540%
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026%
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299%
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380%
6,100.00 ITM 912.98 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288%
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460%
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038%
O IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excelente livro de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 1:14 da manhã.
cdt 9 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa Macros ou funções incorporadas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6h40.
Você pode, por favor, me informar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 da tarde.
máximo 24 de maio de 2013 às 8:51 da manhã.
Olá, que excelente arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 horas.
até 28 de abril de 2013 às 21h05.
Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntas ao preço de exercício, certo? mas não entendi isso. Por exemplo, para uma rodada com $ 9, o prémio utilizado é de US $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi de 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando eles deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,09, 0,91, -0,91, isn & # 039; t que está correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 7:06 da tarde.
Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não quis graficar isso, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 9:11 da manhã.
Desculpe, eu li novamente a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se existe uma maneira de também lançar a Volatilidade média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12h35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 6:52 da tarde.
Peter 21 de março de 2013 às 6h35.
Desmond 21 de março de 2013 às 3:16 da manhã.
Posso saber o formulário ao derivar o preço teórico na guia básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 da manhã.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 11:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21h43.
Preço de estoque $ 40.0.
Taxa de juros 3,0%
Vencimento em 1,0 mês (es) 0,1.
Theta -2.06 -0.0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12h34.
Zorão 1 de junho de 2012 às 11h26.
Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros, explique-me como calcular a margem, ou o prémio diário, no Índice de Dólar, como vi na página da ICE Futures US, que a margem para o estrondo é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei chamadas e coloquei opções com a mesma greve, e formei o straddle, é interessante se exercitar no início de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 da manhã.
Peter 3 de abril de 2012 às 7:08 pm.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 da manhã.
Tenho uma pergunta rápida quando acabei de estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os comerciantes de opções o calculam por conta própria ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc.? Quero saber sobre a convenção do mercado dos comerciantes & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pinta yadav 29 de março de 2012 às 11:49 am.
Este é um programa bem educado, mas as macros necessárias para serem habilitadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 7:42 pm.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 da manhã.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
A primeira vez que estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas é preciso fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 da manhã.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes.
dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3:05 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 da manhã.
Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo Black Scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 da manhã.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17h25.
Oi Amit, há um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
Em 25 de janeiro de 2012 às 5:56 da manhã.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
Obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 10:04 da tarde.
Dia bom. Indian man trading today Found spreadsheet mas funciona? Olhe para isso e precisa ser corrigido para corrigir o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 da manhã.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9h34.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11 da manhã.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12h36.
HI PETER GOOD MAORNING.
Peter 5 de outubro de 2011 às 10:39 horas.
Ok, agora vejo. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 5:47 pm.
Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 da manhã.
Sim, estava recebendo $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda obto o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 da tarde.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13h39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto? Em caso afirmativo, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 11:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 da manhã.
Oi, eu sou novo nas opções. I & # 039; m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de greve - 400.
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (obtive isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro.
Também me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade para estoques específicos em cálculo.
CHAMADA - 27 PUT - 17.40.
Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia comercial nestes?
Peter 8 de setembro de 2011 às 1:49 da manhã.
Sim, é para opções europeias, de modo que se adequarão às opções do índice Indian NIFTY, mas não às opções de compra de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 1:23 da manhã.
É essa opção de arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano.
À medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano.
Você pode fazer modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34 pm.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 da manhã.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:03 da manhã.
Gina 2 de setembro de 2011 às 3:04 da tarde.
Se você olhar para PUPs de dezembro de 2011 para netflix - eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 da manhã.
Peter 26 de agosto de 2011 às 1:41 da manhã.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 da manhã.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha de opções Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a spreads de calendário, eu acho que acho uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11h42.
em qual identificação de correio devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 7:07 pm.
Oi, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa offline.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild nisso e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06 da manhã.
Oi Sunil, para Delta e Volatilidade Implícita, as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site no cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expire no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 da manhã.
Como faço para calcular o seguinte. Quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques por vez e fazer varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade histórica.
4. Probabilidade de lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 2:11 da manhã.
Aparecer? O que você quer dizer?
Tubarão 17 de junho de 2011 às 2:25 da manhã.
onde está o pop-up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 da manhã.
Muito bom artigo e o excelente é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 da manhã.
Peter 28 de março de 2011 às 4:43 pm.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7h45.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 9 de março de 2011 às 9:29 pm.
Oi Karen, esses são alguns grandes pontos!
Karen Oates 9 de março de 2011 às 8:51 pm.
A sua negociação de opções não está funcionando, porque você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque ganhou o mesmo em um sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17:18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está "implícita" um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou dispendiosa com base em níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50 horas.
Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam determinar a Volatilidade Implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 da manhã.
Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir? Qual modelo de preço eles usam?
20 de janeiro de 2011 às 5:14 da manhã.
Qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 8:48 pm.
É a volatilidade esperada que o subjacente realizará até agora até a data de validade.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 17:13.
Oi, a entrada histórica da volatilidade é anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de validade? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 da manhã.
Muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8h50.
muito feliz com a planilha.
Agradecimentos e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21h30.
Oi Madhuri, você habilita Macros? Consulte a página de suporte para obter detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião sobre a folha de cálculo que.
& quot; este modelo não funciona, independentemente do que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou em don & # 039; t mesmo funcionam & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29 am.
Essas fórmulas funcionam para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 6 de novembro de 2010 às 6:23 da manhã.
Você tem isso para ações dos EUA.
6 de agosto de 2010 às 7:19 da manhã.
Excelente material. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 4 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é muito fácil. Apenas ative as macros no excel. A maneira como foi colocada é muito simples e com pouca compreensão de Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Estratégias de opção e amp; Página de opção.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 da manhã.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 2 de janeiro de 2010 às 7:05 am.
Todo o gráfico na folha Theta é idêntico. Os dados do gráfico Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 da manhã.
A coisa aberta imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro Benninga. Estou muito satisfeito por você referenciá-lo.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16:35.
Oi, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30 da tarde.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Eu não sei como escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 da tarde.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber o 11 de novembro de 2009 às 8:09 da manhã.
Alguma solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 da manhã.
Muito legal! Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um hacker antigo (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 da manhã.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechou o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha habilitado todas as macros em "Segurança das macros" . Pode esperar para jogar com o arquivo agora.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 da tarde.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 da manhã.
decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 da tarde.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre primeiro a coisa, os valores padrão que o criador colocou nao nem funcionam.
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